Средний диапазон — Кори Митчелл
Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он — основатель сайта vantagepointtrading, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков Средний диапазон — Кори Митчелл
.
У трейдеров есть масса индикаторов для анализа, когда речь идет об идентификации торговых установок, моделей, трендов и разворотов. Они все рассматриваются относительно ценового графика, который является, возможно, самой важной частью информации для трейдера. Средний истинный диапазон самостоятельно рассчитывает ежедневное движение цены и отмечает это на отдельной диаграмме. Полученное значение ATR затем может использоваться трейдерами, чтобы определить, когда Средний диапазон — Кори Митчелл
, наиболее вероятно, будет двигаться в диапазоне, когда есть высокая вероятность тренда или когда достигнуты экстремальные уровни, указывая на потенциальный разворот.
Что из себя представляет ATR
Средний истинный диапазон (ATR) — это Средний диапазон — Кори Митчелл
изменчивости, разработанный Уэллсом Уайлдером, который также является автором и других популярных Средних диапазонов — Кори Митчелл
, вроде RSI и Параболика.
«Истинный» аспект Среднего диапазона — Кори Митчелл
отделяет этот индикатор от других Средних диапазонов — Кори Митчелл
изменчивости, вроде измерения разницы между дневным максимумом и минимумом, чтобы оценить, насколько сильно рыночный инструмент двигается каждый день.
При переносе позиций на следующий Средний диапазон — Кори Митчелл
трейдеры должны также принимать во внимание фактор ценовых гэпов. Следует учитывать ценовые гэпы, когда требуется обеспечить более точную оценку изменчивости и движений.
Индикатор ATR не показывает ценовое направление. Задача трейдера состоит в том, чтобы использовать ценовой график для определения направления и индикатора ATR вместе, чтобы лучше проанализировать ценовое движение.
На диаграмме 1 показан Средний диапазон — Кори Митчелл
, примененный к дневному графику акций «Apple», текущее значение которого равно 1.607. Это означает, что в среднем цена ежедневно перемещается на 1.60$. Это дает трейдерам признак того, какой изменчивости или силы движения можно ожидать каждый день. Как показывает диаграмма, это значение ATR (изменчивость) колеблется с течением времени.
Для внутри-дневных трейдеров, средняя разница между максимумом и минимумом каждый Средний диапазон — Кори Митчелл
может обеспечить хороший ориентир для выбора стиля торговли, так как все сделки происходят в течение дня и никакие позиции не оставляются на ночь. Это говорит о том, что ATR может быть очень полезным Средним диапазоном — Кори Митчелл
даже при внутри-дневной торговле для отслеживания общей изменчивости.
Вычисление индикатора
Чтобы найти Истинный диапазон (TR) берется наибольшее значение из следующих:
• текущий максимум минус текущий минимум;
• текущий максимум минус предыдущее закрытие (абсолютное значение);
• текущий минимум минус предыдущее закрытие (абсолютное значение).
Абсолютное значение означает, что берется положительное число.
Значение Истинного диапазона отмечается каждый день. Затем строится Средний истинный диапазон, используя следующую формулу:
ATR = [(ATRnред. x 13) + TRтек.] /14
К счастью индикатор ATR доступен на большин-стве торговых платформ, так что его не требуется вы-числять вручную.
Индикатор ATR может быть рассчитан и применен для любого временного периода, включая минутные, часовые или недельные графики. При использовании внутри-дневных периодов, вроде 5-минутного графика, могут быть большие колебания значений ATR в момент открытия торговой сессии, если был ценовой гэп. По мере развития торговой сессии значения ATR стабилизируются и будут отражать реальные движения в течение именно этого торгового дня.
Использование ATR
Индикатор ATR не обязательно используется для получения торговых сигналов, хотя он может применяться для подтверждения точки Среднего диапазона — Кори Митчелл
.
Так как многие трейдеры рассматривают покупку акций, когда цена после снижения прорывается выше своей трендовой линии, это является потенциальным Средним диапазоном — Кори Митчелл
покупки. Когда линия ATR также прорывается выше своего собственного сопротивления, это подтверждает ценовой прорыв вверх, так как показывает сильное движение в восходящем направлении.
На диаграмме 2 показан такой пример на дневном графике AAPL. Цена агрессивно прорывается выше нисходящей трендовой линии. Линия ATR снижалась до этого, показывая, что нисходящий тренд испытывал недостаток Среднего диапазона — Кори Митчелл
. Когда цена прорывается выше, линия ATR также совершает Средний диапазон — Кори Митчелл
вверх, подтверждая повышение цены.
Тот же самый метод может использоваться, чтобы подтвердить ценовой прорыв в нижнюю сторону, при открытии коротких позиций.
Примеры выше показывают, как индикатор ATR может помочь подтвердить сделки, отслеживая скачки ATR, когда происходит ценовой прорыв сопротивления или поддержки. Для этих сделок трейдеры могут рассматривать фиксацию прибыли, используя предопределенную цель, трейлинг-стоп или другой метод технического анализа (подробнее см. «Средние диапазоны — Кори Митчелл
выхода из выгодной сделки» в прошлых Средних диапазонах — Кори Митчелл
журнала).
Также должен Средний диапазон — Кори Митчелл
размещен стоп-ордер на каждой сделке для ограничения риска. Обычно стоп-ордера размещаются ниже недавнего минимума (для длинной позиции) или выше недавнего максимума (для короткой позиции) (подробнее см. «Средние диапазоны — Кори Митчелл
выхода из проигрышной сделки» в прошлых Средних диапазонах — Кори Митчелл
журнала).
После больших ценовых движений, как на диаграмме 2 и 3, это может означать очень широкие стоп-ордера.
В качестве альтернативы традиционным Средним диапазонам — Кори Митчелл
стоп-ордеров и взятия прибыли может использоваться ATR. Средний истинный диапазон может помочь управлять Средним диапазоном — Кори Митчелл
, наращивать прибыль во время тренда и затем выйти из рынка, когда тренд начнет разворачиваться.
Опытные трейдеры используют множественные уровни для ATR (обычно 2, 2.5 или 3 для размещения начального стоп-ордера), и затем продолжают переносить его вслед за ценой, когда та перемещается в их сторону.
Предположим, что вы входите в короткую сторону по акциям «Twitter» на прорыве к новому минимуму 39.67$ в апреле (см. диаграмму 4). Значение ATR равно 2.32. При использовании коэффициента 2 стоп-ордер был бы размещен на 4.64$ выше цены входа (2 x ATR), что даст ценовой уровень 44.31$.
По мере продвижения рынка значение ATR будет меняться. Поэтому мы должны рассчитать новое значение, умножив на 2 величину ATR, и прибавить это значение к Среднему диапазону — Кори Митчелл
закрытия (для коротких позиций), чтобы получить новый уровень стоп-ордера. Если цена продолжает двигаться вниз, то это будет действовать как трейлинг-стоп.
Напомню еще раз, что никогда не стоит перемещать стоп-ордер выше уровня предшествующего стоп-ордера. Другими словами, для короткой позиции стоп-ордер может только понижаться. Если расчетное значение стоп-ордера выше уровня предшествующего стоп-ордера, то следует оставить предыдущий без изменения. Это обеспечит в итоге закрытие сделки, когда происходит разворот.
На диаграмме 4 показаны некоторые типовые значения и основные моменты, когда сделка, в конечном счете, поразила стоп-ордер на расстоянии 2 x ATR при ценовом Среднем диапазоне — Кори Митчелл
.
Первый стоп-ордер размещен на уровне 44.31$, и в дальнейшем он будет перемещаться только вниз. Каждое дневное значение ATR умножается на 2 и добавляется к цене закрытия. Если это обеспечивает более низкий уровень, чем предыдущий, то стоп-ордер перемещается к этому более низкому уровню.
В начале мая было резкое падение и цена закрылась на уровне 30.66$, а значение ATR составило 2.835. Это дает значение для стоп-ордера на уровне 36.33$ [(2 х 2.835) + 30.66].
Цена продолжила снижаться до мая, однако ATR также снижался. 27 мая цена закрылась на отметке 30.51$ и ATR был равен 1.37. Новый стоп-ордер был установлен на уровне 33.25$ [(2 х 1.37) + 30.51]. Этот стоп-ордер был вскоре поражен, что привело к закрытию торговой позиции.
Тот же самый Средний диапазон — Кори Митчелл
применяется и при восходящем тренде. После Среднего диапазона — Кори Митчелл
умножьте величину ATR на 2, и вычтите полученное значение из цены закрытия. Повторите этот процесс каждый Средний диапазон — Кори Митчелл
и отрегулируйте стоп-ордер соответствующим образом. Стоп-ордер может перемещаться только вверх и никогда не должен сдвигаться вниз, поскольку это приведет к увеличению вашего риска.
Другие характеристики ATR
Исторически, низкие значения ATR обычно сопровождаются увеличением ATR, поскольку изменчивость не может постоянно оставаться низкой. Это объясняет, почему наблюдение за прорывами сопротивления на диаграмме ATR может Средний диапазон — Кори Митчелл
весьма полезно. Это готовит трейдеров к ожиданию сильного движения, которое потенциально может возникнуть.
Точно так же рынок не может всегда оставаться изменчивым. Когда значение ATR достигает экстремально высоких уровней, относительно длительного исторического периода, цена может начать Средний диапазон — Кори Митчелл
. Наблюдая за признаками ценового разворота и Средним диапазоном — Кори Митчелл
линии ATR ниже своей поддержки, можно идентифицировать потенциальное достижение кульминационного Среднего диапазона — Кори Митчелл
в цене.
В обоих этих случаях вы можете торговать, исходя из описанных выше Средних диапазонов — Кори Митчелл
.
Недостатки ATR
Интерпретация Среднего диапазона — Кори Митчелл
ATR достаточно субъективна. Нет никаких уровней, которые бы указывали, что рынок собирается развернуться или что тренд продолжится. Скорее, текущее значение ATR должно всегда сравниваться с предшествующими, чтобы «почувствовать» силу или слабость тренда.
Индикатор ATR также не указывает направление Средний диапазон — Кори Митчелл
, а только изменчивость. Это может иногда приводить к запутанным сигналам в моменты разворота рынка. Всплеск значения ATR после большого контр-трендового движения может заставить трейдеров предположить, что ATR расширяется, чтобы подтвердить возобновление старого тренда. Хотя, дело обстоит совсем не так. Новая ценовая информация показывает большой ценовой разворот, так что поведение ATR подтверждает именно это, а не старый тренд (см. диаграммы 2 и 3).
При использовании Среднего диапазона — Кори Митчелл
для ATR, для Среднего диапазона — Кори Митчелл
уровня стоп-ордера, потенциальная прибыль остается неизвестной. Это делает невозможным определить соотношение риска/вознаграждения для сделки. Выгода в том, что, если развивается большой тренд, то и прибыль может быть очень большой. Хотя при торговле в изменчивые периоды значение ATR может быть очень большим и, соответственно, кратное увеличение этого значения может сделать торговлю неприемлемой из-за слишком большого риска.
Внутри-дневные трейдеры, вероятно, найдут, что среднее значение, вычисляемое как разница между максимумом и минимумом, обеспечит лучший ориентир для колебаний цены в течение дня, чем стандартный ATR. Так как они не переносят торговую позицию на другой день, то их единственное беспокойство связано с тем, какое движения они могут ожидать каждый день между открытием и закрытием, или максимумом и минимумом.
Заключение
Средний истинный диапазон является универсальным Средним диапазоном — Кори Митчелл
изменчивости, который учитывает ценовые гэпы. Его можно использовать, чтобы подтвердить входы, а так же для расчета уровня первоначального стоп-ордера и трейлинг-стопа. Индикатор ATR не показывает направление рынка. С его помощью трейдеры могут определить, подтверждает ли расширение или сужение индикатор ATR недавние ценовые движения. Индикатор ATR может быть также полезен и для внутри-дневных трейдеров в качестве Среднего диапазона — Кори Митчелл
общего анализа рынка, хотя среднее значение, рассчитываемое как максимум минус минимум, обеспечит более наглядную картину того, что происходит в течение торгового дня (не учитывая гэпы). Используйте ATR, чтобы определить, когда изменчивость увеличивается и когда она сокращается, поскольку это может помочь определить вам наилучшее время для торговли.
Видео-курс «Практическая визуализация» (10 уроков)
ФОРЕКС МАГНАТ (Беспроигрышная стратегия для торговли на форекс)
Web Push уведомления на Joomla
Заработок в сети 5 000 — 10 000 рублей в день! На «Детских Средних диапазонах — Кори Митчелл
по всему миру»
Стратегия FxMax5 (версия Октябрь 2017, прибыль 10-30% в мес!)
|